در صورتی که پارامترهای یک مدل رگرسیونی با استفاده از روش کمترین مربعات به صورت کارا تخمین زده شده باشند، جملات خطا به هم وابسته نخواهند بود و واریانس یکسانی خواهند داشت. این فروض برای اثبات قضیه گوس-مارکف و همچنین در مدل های رگرسیون غیر خطی برای اثبات کارایی مجانبی آن ها الزامی است. علاوه بر این در چنین حالتی ماتریس واریانس کوواریانس تخمین زده شده توسط روش کمترین مربعات معمولی دیگر معتبر نخواهد بو...
